macaulayduration公式

2022年6月28日 — 債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...

... （Duration）久期有許多不同的形式和解釋。幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration) ... i是當前的市場利率。 實際上，公式(公式 ...

2019年9月16日 — 上面提到有人將Macaulay Duration當作債券回本的時間，詳細看公式，會發現這是因為在票面利率的那一項，每個c前面都乘上一個時間t=n, n=1,2,…,n，本金M的 ...

2020年10月13日 — 麥考利存續期間(Macaulay Duration)計算方式 ... 麥考利存續期間是支付債券所有的現金流的加權平均時間，以年計算，. 它考慮了未來債券現金流的現值(present ...

2007年8月12日 — 存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。比方說某債券讓你在一年後拿回50元，兩年後拿回50元，所以你拿回這些錢的平均 ...

Macaulay）」存續期間；. 又 零息債券：存續期間即「到期期間」。 永續債券：存續期間為 r. 1. 1+ 。 29. 即「一階」微分為常數的關係。 30. 即必須看「二階」微分或「 ...

2013年2月23日 — 公式二的等號最左邊式子說明了存續期間的定義，中間式子所代表的是存續期間的計算方式，等號最右邊的D就是Duration的縮寫，負號說明了債券價格跟利率是反 ...

在實務上存續期間有兩種常用的計算方式，一種是馬考雷存續期間（Macaulay Duration），另一種是修正存續期間（Modified Duration）。 ... 公式是用麥考利存續期間算出來的 ...

麥考利久期(Macaulay duration)在1938年，麥考利就將期限效應和息票效應相結合，提出了麥考利久期，以描述債券價格的波動 ...